PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с OVLH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while OVLH is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.80%/yr for OVLH.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у OVLH с доходностью 4.65%.

HEDG

1 день
0.03%
1 месяц
-0.04%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.02%
1 месяц
-2.06%
С начала года
4.65%
6 месяцев
3.65%
1 год
14.04%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и OVLH

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.54%3.20%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		4.65%2.73%

Correlation

The correlation between HEDG and OVLH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов HEDG и OVLH

Секторы
HEDG
OVLH

Технологии

38.7%
35.7%

Финансовые услуги

11.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

7.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

HEDG
38.7%
OVLH
35.7%

Финансовые услуги

HEDG
11.1%
OVLH
11.6%

Коммуникационные услуги

HEDG
10.8%
OVLH
11.2%

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.0%
OVLH
10.2%

Здравоохранение

HEDG
8.3%
OVLH
8.5%

Промышленность

HEDG
7.9%
OVLH
8.3%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.6%
OVLH
4.9%

Энергетика

HEDG
3.2%
OVLH
3.5%

Коммунальные услуги

HEDG
2.1%
OVLH
2.4%

Недвижимость

HEDG
1.8%
OVLH
1.9%

Сырьевые материалы

HEDG
1.7%
OVLH
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с PHDGHEDG с XTRHEDG с MAXJHEDG с THEQ
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с OVLOVLH с FHEQOVLH с KHPIOVLH с QQHGOVLH с USMC

Доходность на риск

HEDG vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDGOVLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.22

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.61

—

HEDG vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDG и OVLH

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и OVLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-20.69%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.99%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-4.99%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и OVLH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

8.91%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

11.78%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

11.82%

-5.96%

Сравнение комиссий HEDG и OVLH

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и OVLH

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности OVLH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.35%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.29%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and OVLH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.29% for OVLH.

They also come from different issuers: Equable Shares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.80% for OVLH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и OVLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор