PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDG с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDG с OVLH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

HEDG и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDG - это пассивный фонд от Equable Shares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HEDG и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDG и OVLH

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		-0.34%3.16%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.46%.

HEDG

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVLH

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-2.60%
1 год
14.18%
3 года*
13.98%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с VAMOHEDG с HOLAHEDG с MAXJHEDG с PHDGHEDG с HEGDHEDG с KSPYHEDG с MSTB
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий HEDG и OVLH

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии OVLH в 0.80%.

HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

HEDG vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEDG vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDGOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.15

Корреляция

Корреляция между HEDG и OVLH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и OVLH

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM20252024202320222021
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		1.89%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Просадки

Сравнение просадок HEDG и OVLH

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDGOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-20.69%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-4.74%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.47%

-5.16%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и OVLH

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDGOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

10.43%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.76%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.86%

-5.17%