Сравнение HEDG с BNO
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам HEDG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -1.91% |
Correlation
The correlation between HEDG and BNO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEDG vs. BNO — Ранг доходности на риск
HEDG
BNO
Сравнение HEDG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.13 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HEDG и BNO
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -87.06% | +83.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -14.85% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -40.16% | +39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 41.63% | -35.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 35.41% | -29.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 36.69% | -30.81% |
Сравнение комиссий HEDG и BNO
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и BNO
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and BNO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for BNO.
HEDG is categorized as Equity Hedged, while BNO is Oil & Gas. HEDG tracks Actively Managed, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Equable Shares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор