PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. HECO is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, HECO returned 121.05% vs 48.82% for XLK. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности HECO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 68.70%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 28.51%.

HECO

1 день
-0.20%
1 месяц
6.32%
С начала года
68.70%
6 месяцев
60.62%
1 год
121.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и XLK

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		68.70%26.23%28.95%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%12.57%

Correlation

The correlation between HECO and XLK is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between HECO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и XLK

Секторы
HECO
XLK

Технологии

55.4%
99.7%

Финансовые услуги

39.5%

-

Промышленность

5.1%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HECO
55.4%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

HECO
39.5%
XLK

-

Промышленность

HECO
5.1%
XLK
0.1%

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
XLK

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

HECO

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

HECO

-

XLK

-

Энергетика

HECO

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

HECO

-

XLK

-

Недвижимость

HECO

-

XLK

-

Коммунальные услуги

HECO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с QBFHECO с SOLTHECO с ARKFHECO с SNTHHECO с OWNB
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

HECO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.09

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.62

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.79

3.08

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

9.75

+6.78

HECO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECO и XLK

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-82.05%

+37.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-15.92%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-6.77%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-34.89%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

5.02%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и XLK

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.14%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

12.25%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

19.63%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.41%

23.42%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.62%

25.37%

+19.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.62%

24.71%

+19.91%

Сравнение комиссий HECO и XLK

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и XLK

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

HECO and XLK have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.25%) compared to HECO (10.14%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, HECO leads with 121.05% vs 48.82% for XLK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 121.05% return vs 48.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for HECO.

HECO is categorized as Blockchain, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.08% for XLK.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор