PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECO с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECO с STCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both Blockchain funds. HECO is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past year, HECO returned 136.32% vs 84.98% for STCE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности HECO и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECO показывает доходность 71.77%, что значительно выше, чем у STCE с доходностью 32.00%.

HECO

1 день
-0.95%
1 месяц
33.22%
С начала года
71.77%
6 месяцев
57.04%
1 год
136.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STCE

1 день
-1.96%
1 месяц
16.12%
С начала года
32.00%
6 месяцев
10.29%
1 год
84.98%
3 года*
58.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECO и STCE

2026 (YTD)20252024
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		71.77%26.23%27.37%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		32.00%36.12%41.53%

Correlation

The correlation between HECO and STCE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between HECO and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HECO и STCE

Секторы
HECO
STCE

Технологии

48.3%
30.9%

Финансовые услуги

45.1%
62.9%

Промышленность

5.1%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HECO
48.3%
STCE
30.9%

Финансовые услуги

HECO
45.1%
STCE
62.9%

Промышленность

HECO
5.1%
STCE

-

Сырьевые материалы

HECO
1.8%
STCE

-

Коммуникационные услуги

HECO

-

STCE
6.2%

Потребительский циклический сектор

HECO

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

HECO

-

STCE

-

Энергетика

HECO

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

HECO

-

STCE

-

Недвижимость

HECO

-

STCE

-

Коммунальные услуги

HECO

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с OBTCHECO с SOLTHECO с SNTHHECO с BKCH
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SCHGSTCE с SATOSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

HECO vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECO c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HECOSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.40

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
1.99

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

1.58

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

2.85

+15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HECO vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECO на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа STCE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECO и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECOSTCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.40

+2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.65

+1.15

Просадки

Сравнение просадок HECO и STCE

Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECOSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-54.11%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.03%

-54.11%

+33.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-25.63%

+24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-21.98%

+10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

29.87%

-22.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HECO и STCE

Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.30%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 14.89%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECOSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.30%

14.89%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.36%

42.80%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

61.14%

-23.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.93%

55.86%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.93%

55.86%

-10.93%

Сравнение комиссий HECO и STCE

HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECO и STCE

HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM2025202420232022
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.49%1.96%0.64%0.31%1.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HECO and STCE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STCE has higher volatility (14.89%) compared to HECO (10.30%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs STCE's -54.11%.

On 1-year performance, HECO leads with 136.32% vs 84.98% for STCE. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 136.32% return vs 84.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.

STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for HECO.

They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.30% for STCE.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECO и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор