PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECO с BCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECO с BCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) and BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) are both Blockchain funds. DECO is actively managed, while BCOR is passively managed. Over the past year, DECO returned 167.73% vs -17.33% for BCOR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DECO charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for BCOR.

Доходность

Сравнение доходности DECO и BCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECO показывает доходность 79.56%, что значительно выше, чем у BCOR с доходностью -2.23%.

DECO

1 день
0.01%
1 месяц
39.50%
С начала года
79.56%
6 месяцев
62.77%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECO и BCOR

2026 (YTD)2025
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.56%80.15%
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%

Correlation

The correlation between DECO and BCOR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.81

The correlation between DECO and BCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DECO и BCOR

Секторы
DECO
BCOR

Технологии

47.6%
34.3%

Финансовые услуги

44.9%
22.8%

Промышленность

5.2%
0.9%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

-

32.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

DECO
47.6%
BCOR
34.3%

Финансовые услуги

DECO
44.9%
BCOR
22.8%

Промышленность

DECO
5.2%
BCOR
0.9%

Сырьевые материалы

DECO
1.8%
BCOR

-

Коммуникационные услуги

DECO

-

BCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

DECO

-

BCOR
32.9%

Потребительский защитный сектор

DECO

-

BCOR

-

Энергетика

DECO

-

BCOR
0.5%

Здравоохранение

DECO

-

BCOR
0.2%

Недвижимость

DECO

-

BCOR

-

Коммунальные услуги

DECO

-

BCOR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с HBTCDECO с SPYMDECO с SOLTDECO с CBXJDECO с MNRS
Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с GLNKBCOR с HBTCBCOR с NODEBCOR с MNRSBCOR с CBXJBCOR с CBTJ

Доходность на риск

DECO vs. BCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECO c BCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) и Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECOBCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
-0.42

+4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
-0.37

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.59

-0.40

+7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-0.75

+19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECO vs. BCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECO на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа BCOR равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECO и BCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECOBCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

-0.42

+4.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.04

+1.92

Просадки

Сравнение просадок DECO и BCOR

Максимальная просадка DECO за все время составила -47.71%, что больше максимальной просадки BCOR в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECO и BCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECOBCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.71%

-42.99%

-4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.60%

-42.99%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-30.84%

+30.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-18.11%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

23.12%

-13.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DECO и BCOR

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что DECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECOBCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

10.49%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

31.45%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

41.24%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.50%

42.93%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.50%

42.93%

+8.57%

Сравнение комиссий DECO и BCOR

DECO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCOR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECO и BCOR

Дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BCOR в 3.17%

ПозицияTTM20252024
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DECO and BCOR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DECO has higher volatility (11.53%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, DECO dropped -47.71% vs BCOR's -42.99%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DECO.

BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.64% for DECO.

They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for DECO and 0.59% for BCOR.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECO и BCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор