Сравнение HECO с CBXJ
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 89.21% vs -26.16% for CBXJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности HECO и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 62.29%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.
HECO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 40.34%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 62.29% | 13.09% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
Correlation
The correlation between HECO and CBXJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between HECO and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
HECO
CBXJ
Сравнение HECO c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | -0.87 | +5.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.33 | +13.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и CBXJ
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -30.16% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -30.16% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -29.01% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -12.12% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 19.74% | -12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и CBXJ
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 2.34% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.86% | 10.42% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 17.44% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.11% | 16.20% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 16.20% | +27.91% |
Сравнение комиссий HECO и CBXJ
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и CBXJ
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and CBXJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (5.85%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, HECO leads with 89.21% vs -26.16% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 89.21% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.69% for CBXJ.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор