Сравнение HECO с CBXJ
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 94.72% vs -25.23% for CBXJ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HECO charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности HECO и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.57%.
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $77.93K | $50.37K | $469.12K |
Сравнение доходности по годам HECO и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 13.09% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
Correlation
The correlation between HECO and CBXJ is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HECO and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
HECO
CBXJ
Сравнение HECO c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.76 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.84 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | -1.21 | +13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и CBXJ
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -30.16% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -30.16% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -29.17% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -12.75% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 20.89% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и CBXJ
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 2.15% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 7.94% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 17.32% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 15.95% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 15.95% | +29.32% |
Сравнение комиссий HECO и CBXJ
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и CBXJ
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and CBXJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (17.83%) compared to CBXJ (2.15%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs CBXJ's -30.16%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs -25.23% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.69% for CBXJ.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор