Сравнение HECO с CBTJ
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 121.05% vs -34.58% for CBTJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECO charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности HECO и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 68.70%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -20.32%.
HECO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 68.70%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 121.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -20.32%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- -34.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 68.70% | 13.09% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.32% | -11.32% |
Correlation
The correlation between HECO and CBTJ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HECO and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
HECO
CBTJ
Сравнение HECO c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.79 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | -0.83 | +6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | -1.35 | +17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и CBTJ
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки CBTJ в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -41.84% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -41.84% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -41.84% | +38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -16.18% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 25.59% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и CBTJ
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 5.25% | +4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 18.07% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.41% | 27.00% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.62% | 25.31% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.62% | 25.31% | +19.31% |
Сравнение комиссий HECO и CBTJ
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и CBTJ
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.82% | 1.45% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and CBTJ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (10.14%) compared to CBTJ (5.25%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs CBTJ's -41.84%.
On 1-year performance, HECO leads with 121.05% vs -34.58% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 121.05% return vs -34.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.69% for CBTJ.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор