Сравнение HECA с SILJ
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. HECA is actively managed, while SILJ is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности HECA и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 109.13%
- 3 года*
- 47.92%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам HECA и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 7.05% | 89.45% |
Correlation
The correlation between HECA and SILJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. SILJ — Ранг доходности на риск
HECA
SILJ
Сравнение HECA c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.09 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и SILJ
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -79.04% | +67.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -26.50% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -41.43% | +38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и SILJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 54.90% | -42.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 44.33% | -31.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 46.23% | -33.82% |
Сравнение комиссий HECA и SILJ
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и SILJ
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SILJ в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.87% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and SILJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.87% for SILJ.
HECA is categorized as Global Allocation, while SILJ is Silver. They also come from different issuers: Hedgeye and Amplify. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.69% for SILJ.
Подберите оптимальное распределение для HECA и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор