PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HECA с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HECA с SILJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. HECA is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past year, HECA returned 11.00% vs 59.34% for SILJ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности HECA и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -13.91%.

HECA

1 день
0.31%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
-1.19%
1 год
11.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.10%
1 месяц
-19.77%
6 месяцев
-27.49%
С начала года
-13.91%
1 год
59.34%
3 года*
36.08%
5 лет*
13.82%
10 лет*
4.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и SILJ

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		-1.19%12.83%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-13.91%90.48%

Correlation

The correlation between HECA and SILJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с HEFTHECA с HFGMHECA с JAKVXHECA с HFMFHECA с HFEQHECA с QLENX
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

HECA vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
Ранг доходности на риск HECA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HECASILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.03

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.46

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

3.24

-1.43

HECA vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HECA на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HECA и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECA и SILJ

Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HECASILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-79.04%

+66.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-40.89%

+28.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-40.89%

+29.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-41.36%

+37.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

18.37%

-12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и SILJ

Текущая волатильность для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) составляет 1.48%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 13.91%. Это указывает на то, что HECA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HECASILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

13.91%

-12.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

47.83%

-39.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

57.92%

-45.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

45.04%

-32.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

46.40%

-34.15%

Сравнение комиссий HECA и SILJ

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и SILJ

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SILJ в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		2.04%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.33%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

HECA and SILJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (13.91%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, HECA dropped -12.82% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 59.34% vs 11.00% for HECA. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HECA has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 59.34% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

SILJ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.04% for HECA.

HECA is categorized as Global Allocation, while SILJ is Silver. They also come from different issuers: Hedgeye and Amplify. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор