PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HECA с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HECA с SILJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

HECA и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HECA и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и SILJ

2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		3.58%12.83%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%89.45%

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%.

HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hedgeye Capital Allocation ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HECA:
HECA с ORRHECA с JAKVXHECA с QLENXHECA с GDEHECA с GOLYHECA с HFMFHECA с HEFT
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий HECA и SILJ

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SILJ в 0.69%.

HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Доходность на риск

HECA vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HECA
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HECASILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.10

+1.69

Корреляция

Корреляция между HECA и SILJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и SILJ

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SILJ в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF		1.95%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок HECA и SILJ

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

HECASILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-79.04%

+71.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-34.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-23.55%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-41.66%

+40.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и SILJ

Загрузка...

Волатильность по периодам

HECASILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

55.05%

-42.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

44.06%

-31.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

46.61%

-33.63%