Сравнение HECA с SGOV
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. HECA is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности HECA и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.72% | 2.10% |
Correlation
The correlation between HECA and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение HECA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 194.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 395.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4,426.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и SGOV
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -0.03% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | 0.00% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.00% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 0.19% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 0.24% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 0.24% | +12.33% |
Сравнение комиссий HECA и SGOV
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и SGOV
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
SGOV has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.05% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для HECA и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор