Сравнение HECA с ISCMF
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. HECA is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности HECA и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 11.59% |
Correlation
The correlation between HECA and ISCMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
HECA
ISCMF
Сравнение HECA c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.45 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и ISCMF
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -25.42% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -5.26% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -13.43% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 18.53% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.38% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 14.38% | -1.94% |
Сравнение комиссий HECA и ISCMF
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ISCMF
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and ISCMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for ISCMF.
HECA is categorized as Global Allocation, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Hedgeye and iShares. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для HECA и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор