PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 1.55%.


HECA

1 день
-0.75%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.61%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и GSST


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
0.22%12.83%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
1.55%2.53%

Correlation

The correlation between HECA and GSST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

HECA vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

3.78

-2.63

Просадки

Сравнение просадок HECA и GSST

Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECAGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-3.51%

-8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

0.00%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-0.16%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и GSST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECAGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

0.58%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

0.63%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

0.86%

+11.58%

Сравнение комиссий HECA и GSST

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и GSST

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GSST в 4.32%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.32%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.01%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HECA and GSST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.01% for HECA.

HECA is categorized as Global Allocation, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hedgeye and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.16% for GSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор