Сравнение HECA с GBIL
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. HECA is actively managed, while GBIL is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HECA charges 1.02%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности HECA и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.58%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.58% | 2.13% |
Correlation
The correlation between HECA and GBIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. GBIL — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GBIL
Сравнение HECA c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 42.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 190.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,677.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и GBIL
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -0.76% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | 0.00% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.04% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 0.23% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 0.58% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 0.47% | +12.10% |
Сравнение комиссий HECA и GBIL
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и GBIL
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and GBIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.05% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Hedgeye and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для HECA и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор