Сравнение HECA с ENDW
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.
Доходность
Сравнение доходности HECA и ENDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 8.15%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENDW
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 8.15% | 12.39% |
Correlation
The correlation between HECA and ENDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. ENDW — Ранг доходности на риск
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ENDW
Сравнение HECA c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECA | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и ENDW
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ENDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -6.44% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -2.97% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -0.84% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ENDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 10.47% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 11.26% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 11.26% | +1.31% |
Сравнение комиссий HECA и ENDW
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ENDW
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ENDW в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.24% | 1.91% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and ENDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
ENDW has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 2.05% for HECA.
They also come from different issuers: Hedgeye and Cambria. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.29% for ENDW.
Подберите оптимальное распределение для HECA и ENDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор