PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с ADDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и ADDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Hedgeye Index Adds ETF (ADDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HECA

1 день
0.31%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
-1.19%
1 год
11.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ADDS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и ADDS


Correlation

The correlation between HECA and ADDS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

Hedgeye Index Adds ETF

Доходность на риск

HECA vs. ADDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA
Ранг доходности на риск HECA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECA: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ADDS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c ADDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Hedgeye Index Adds ETF (ADDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HECAADDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

HECA vs. ADDS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HECA и ADDS

Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки ADDS в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ADDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECAADDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.82%

-10.64%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-9.45%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.68%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и ADDS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECAADDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

42.78%

-30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

42.78%

-30.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

42.78%

-30.53%

Сравнение комиссий HECA и ADDS

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ADDS в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и ADDS

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как ADDS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ADDS
Hedgeye Index Adds ETF
0.00%0.00%
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.04%2.02%

Часто задаваемые вопросы


HECA and ADDS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ADDS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ADDS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

HECA has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for ADDS.

HECA is categorized as Global Allocation, while ADDS is Multi-factor. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.70% for ADDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и ADDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор