Сравнение ADDS с HEFT
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDS и HEFT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | -2.83% |
Correlation
The correlation between ADDS and HEFT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ADDS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и HEFT
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -9.17% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -6.67% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.60% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 13.05% | +29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 13.05% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 13.05% | +29.73% |
Сравнение комиссий ADDS и HEFT
И ADDS, и HEFT имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и HEFT
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and HEFT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADDS and HEFT have the same expense ratio: 0.70% per year.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while HEFT is Long-Short.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор