Сравнение HDV с USD
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.57%/yr vs 55.62%/yr for USD. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDV charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности HDV и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.57% против 55.62% соответственно.
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам HDV и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between HDV and USD is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.40 |
The correlation between HDV and USD shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HDV и USD
Секторы
HDV
USD
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
-
Потребительский защитный сектор
HDV
USD
-
Здравоохранение
HDV
USD
-
Энергетика
HDV
USD
Потребительский циклический сектор
HDV
USD
-
Коммунальные услуги
HDV
USD
-
Коммуникационные услуги
HDV
USD
-
Финансовые услуги
HDV
USD
Промышленность
HDV
USD
-
Технологии
HDV
USD
Сырьевые материалы
HDV
USD
-
Недвижимость
HDV
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. USD — Ранг доходности на риск
HDV
USD
Сравнение HDV c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 2.88 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 8.14 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и USD
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -88.63% | +51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -39.33% | +34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -64.46% | +53.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -77.85% | +62.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -77.85% | +40.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -20.06% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -32.23% | +29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 13.86% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и USD
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 4.12%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 28.60% | -24.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 61.51% | -52.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 74.08% | -63.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 78.90% | -65.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 70.45% | -54.67% |
Сравнение комиссий HDV и USD
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и USD
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности USD в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and USD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.62% vs 9.57% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.62% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.33% for USD.
HDV is categorized as Dividend, while USD is Leveraged Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.95% for USD.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор