Сравнение HDV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HDV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.38% против -1.39% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и TLT
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. TLT — Ранг доходности на риск
HDV
TLT
Сравнение HDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.13 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | -0.10 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.06 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.13 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.13 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.37 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между HDV и TLT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и TLT
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и TLT
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -48.35% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.23% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -43.70% | +28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -48.35% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -40.23% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -13.62% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.39% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и TLT
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.71% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.61% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 11.40% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.88% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.93% | +0.77% |