Сравнение HDV с TLT
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.57%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности HDV и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.57% против -2.23% соответственно.
HDV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 7.30%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.57%
- Всё время*
- 10.79%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.70M | $171.89M | $116.16M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам HDV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 19.66% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between HDV and TLT is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | -0.18 |
The correlation between HDV and TLT shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. TLT — Ранг доходности на риск
HDV
TLT
Сравнение HDV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.22 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | -0.48 | +13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и TLT
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -48.35% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -7.74% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -14.79% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -43.70% | +28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -48.35% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -41.60% | +39.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -14.00% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.65% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и TLT
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.51% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.88% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 9.25% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 15.74% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.83% | +0.95% |
Сравнение комиссий HDV и TLT
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и TLT
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.08% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and TLT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (4.12%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, HDV leads with 9.57% vs -2.23% for TLT. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.57% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.08% for HDV.
HDV is categorized as Dividend, while TLT is Government Bonds. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.15% for TLT.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор