Сравнение HDV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HDV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.38% против 28.39% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и SOXX
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HDV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HDV
SOXX
Сравнение HDV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.63 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.44 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 16.46 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.03 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.54 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между HDV и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и SOXX
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и SOXX
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -70.21% | +33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -18.27% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -45.75% | +30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -45.75% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.95% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -20.10% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.92% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 12.83% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 26.41% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 40.12% | -27.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 35.48% | -22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 32.98% | -17.28% |