PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с SCZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.28%/yr vs 8.38%/yr for SCZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности HDV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.38% соответственно.

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%

SCZ

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
5.02%
С начала года
8.99%
1 год
18.98%
3 года*
14.65%
5 лет*
5.63%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		8.99%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between HDV and SCZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.61

Over the past year, the correlation between HDV and SCZ has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и SCZ

Секторы
HDV
SCZ

Потребительский защитный сектор

24.5%
4.7%

Здравоохранение

23.7%
5.9%

Энергетика

19.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.3%

Коммунальные услуги

8.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.8%

Финансовые услуги

4.8%
12.5%

Промышленность

3.6%
24.2%

Сырьевые материалы

0.8%
10.2%

Технологии

0.2%
10.8%

Недвижимость

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
SCZ
4.7%

Здравоохранение

HDV
23.7%
SCZ
5.9%

Энергетика

HDV
19.6%
SCZ
3.5%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
SCZ
12.3%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
SCZ
2.2%

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
SCZ
3.8%

Финансовые услуги

HDV
4.8%
SCZ
12.5%

Промышленность

HDV
3.6%
SCZ
24.2%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
SCZ
10.2%

Технологии

HDV
0.2%
SCZ
10.8%

Недвижимость

HDV

-

SCZ
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

HDV vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.27

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.84

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

1.67

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

6.11

+6.15

HDV vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и SCZ

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-61.86%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-11.43%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-15.06%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-36.87%

+21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-41.07%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-13.00%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и SCZ

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.97%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

12.89%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

15.02%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

16.81%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.14%

-1.37%

Сравнение комиссий HDV и SCZ

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и SCZ

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SCZ в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.20%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HDV and SCZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (5.12%) compared to SCZ (3.97%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.28% vs 8.38% for SCZ. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.28% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

SCZ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 3.11% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.40% for SCZ.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор