PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с IYW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.57%/yr vs 24.78%/yr for IYW. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HDV charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности HDV и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.57% против 24.78% соответственно.

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%

IYW

1 день
-0.90%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
32.06%
С начала года
25.92%
1 год
39.93%
3 года*
32.49%
5 лет*
19.51%
10 лет*
24.78%
Всё время*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

IYW

iShares U.S. Technology ETF
$147.27M$137.39M$186.55M

Сравнение доходности по годам HDV и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		25.92%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between HDV and IYW is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.28

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.02

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.46

The correlation between HDV and IYW shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с SOXXIYW с IWF

Доходность на риск

HDV vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDV c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.67

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.25

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.25

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

6.62

+6.23

HDV vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и IYW

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-81.90%

+44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-17.81%

+12.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-26.47%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-39.44%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-39.44%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.31%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-34.47%

+31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.05%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и IYW

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 4.12%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

8.66%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

20.15%

-11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

24.03%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

26.56%

-13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

25.40%

-9.62%

Сравнение комиссий HDV и IYW

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и IYW

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IYW в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.10%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

HDV and IYW have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (8.66%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 24.78% vs 9.57% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.78% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.10% for IYW.

HDV is categorized as Dividend, while IYW is Technology Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.38% for IYW.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор