Сравнение HDV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HDV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDV имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и IWM
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. IWM — Ранг доходности на риск
HDV
IWM
Сравнение HDV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.70 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.08 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.15 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HDV и IWM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и IWM
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и IWM
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -59.05% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.74% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -31.91% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -41.13% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -7.33% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -10.83% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.73% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и IWM
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 7.36% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 14.48% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 23.18% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 22.54% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 22.99% | -7.29% |