Сравнение HDV с HIGH
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. HDV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, HDV returned 14.94%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности HDV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 2.02% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between HDV and HIGH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.10 |
Сравнение распределения секторов HDV и HIGH
Секторы
HDV
HIGH
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Потребительский защитный сектор
HDV
HIGH
-
Энергетика
HDV
HIGH
-
Здравоохранение
HDV
HIGH
-
Финансовые услуги
HDV
HIGH
Коммунальные услуги
HDV
HIGH
-
Технологии
HDV
HIGH
-
Потребительский циклический сектор
HDV
HIGH
-
Промышленность
HDV
HIGH
-
Сырьевые материалы
HDV
HIGH
-
Коммуникационные услуги
HDV
HIGH
-
Недвижимость
HDV
-
HIGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HDV
HIGH
Сравнение HDV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.94 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.37 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | -0.53 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.39 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HDV и HIGH
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -9.50% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -9.50% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -9.50% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -7.11% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -2.37% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 6.53% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и HIGH
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 1.23% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 3.50% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 8.83% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 9.56% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 9.56% | +6.17% |
Сравнение комиссий HDV и HIGH
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и HIGH
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and HIGH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.19%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, HDV leads with 14.94% vs 3.02% for HIGH. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDV has performed better with a 14.94% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.91% for HDV.
HDV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.51% for HIGH.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор