Сравнение HDV с HIGH
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. HDV is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past 3 years, HDV returned 16.44%/yr vs 2.69%/yr for HIGH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности HDV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 18.49%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 3.84% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between HDV and HIGH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
HDV
HIGH
Сравнение HDV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.32 | +4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -0.52 | +12.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и HIGH
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -9.50% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -7.08% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -9.50% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.33% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.52% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.34% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и HIGH
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 1.87% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 3.76% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 7.25% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 9.48% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 9.48% | +6.29% |
Сравнение комиссий HDV и HIGH
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и HIGH
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and HIGH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (5.12%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, HDV leads with 16.44% vs 2.69% for HIGH. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDV has performed better with a 16.44% return vs 2.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.11% for HDV.
HDV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.50% for HIGH.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор