PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с FEQIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. HDV is passively managed, while FEQIX is actively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.45%/yr vs 12.27%/yr for FEQIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HDV charges 0.08%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности HDV и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.27% соответственно.

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%

FEQIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.08%
1 год
22.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		9.48%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between HDV and FEQIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.84

Over the past year, the correlation between HDV and FEQIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

HDV vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.43

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.49

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.64

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

14.70

-3.51

HDV vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и FEQIX

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-62.38%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-6.48%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-13.18%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-17.20%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-33.12%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.80%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.00%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и FEQIX

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.80%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.39%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

9.71%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.45%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.50%

+0.23%

Сравнение комиссий HDV и FEQIX

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и FEQIX

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FEQIX в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.59%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and FEQIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.64%) compared to FEQIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs FEQIX's -62.38%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор