PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.45%/yr vs 11.12%/yr for FDL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HDV charges 0.08%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности HDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.12% соответственно.

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between HDV and FDL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.93

The correlation between HDV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDV и FDL

Секторы
HDV
FDL

Потребительский защитный сектор

24.5%
14.4%

Здравоохранение

22.6%
17.6%

Энергетика

20.2%
25.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.7%

Коммунальные услуги

8.1%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
10.6%

Финансовые услуги

4.7%
15.2%

Промышленность

3.5%
3.9%

Сырьевые материалы

0.8%
0.3%

Технологии

0.2%
1.4%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
FDL
14.4%

Здравоохранение

HDV
22.6%
FDL
17.6%

Энергетика

HDV
20.2%
FDL
25.7%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
FDL
4.7%

Коммунальные услуги

HDV
8.1%
FDL
6.5%

Коммуникационные услуги

HDV
5.7%
FDL
10.6%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
FDL
15.2%

Промышленность

HDV
3.5%
FDL
3.9%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
FDL
0.3%

Технологии

HDV
0.2%
FDL
1.4%

Недвижимость

HDV

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

HDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.95

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.96

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

5.26

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

12.40

-1.21

HDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и FDL

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-65.93%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.27%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.24%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.46%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-41.40%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.09%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-9.64%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.81%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и FDL

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 3.64% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.72%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.09%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

11.54%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.31%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.11%

-1.38%

Сравнение комиссий HDV и FDL

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и FDL

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and FDL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.12% vs 9.45% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.12% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.90% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.43% for FDL.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор