PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.26%/yr vs 11.24%/yr for FDL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HDV charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности HDV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.24% соответственно.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between HDV and FDL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.93

The correlation between HDV and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDV и FDL

Секторы
HDV
FDL

Потребительский защитный сектор

24.1%
14.7%

Энергетика

22.3%
27.3%

Здравоохранение

16.5%
16.8%

Финансовые услуги

11.1%
15.1%

Коммунальные услуги

9.2%
6.5%

Технологии

8.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.8%

Промышленность

1.4%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.6%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
FDL
14.7%

Энергетика

HDV
22.3%
FDL
27.3%

Здравоохранение

HDV
16.5%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
FDL
15.1%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
FDL
6.5%

Технологии

HDV
8.2%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
FDL
3.8%

Промышленность

HDV
1.4%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
FDL
10.6%

Недвижимость

HDV

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

HDV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.11

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.25

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

5.56

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

13.56

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.11

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HDV и FDL

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-65.93%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.27%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-12.24%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.46%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-41.40%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.18%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-9.66%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и FDL

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.85%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.87%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

11.28%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

14.31%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.11%

-1.38%

Сравнение комиссий HDV и FDL

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и FDL

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and FDL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.91% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while FDL is Large Cap Value Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор