PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDSVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HDSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDSVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		2.44%-0.73%7.82%18.32%-9.87%43.97%6.60%29.42%-25.37%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, HDSVX показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

HDSVX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.40%
10 лет*
8.87%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Small Intrinsic Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с HDSVX:
HDSVX с HDPMXHDSVX с HDPSXHDSVX с HDPBXHDSVX с PVCMXHDSVX с ARSMXHDSVX с HWSIXHDSVX с JMCRX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий HDSVX и BSCMX

HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HDSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSVX
Ранг доходности на риск HDSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDSVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSVX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.96

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.74

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.06

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

12.65

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDSVX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.96

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.66

-0.32

Корреляция

Корреляция между HDSVX и BSCMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSVX и BSCMX

Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDSVX
Hodges Small Intrinsic Value Fund		1.07%1.09%9.55%0.06%2.93%6.17%0.00%0.02%9.82%2.93%0.00%0.81%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDSVX и BSCMX

Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-38.12%

-20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.85%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.24%

-22.34%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-7.43%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-6.10%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.35%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDSVX и BSCMX

Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

5.72%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.37%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

22.03%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

17.85%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

20.69%

+4.65%