Сравнение HDSN с MEDP
HDSN (Hudson Technologies, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. HDSN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, HDSN returned 11.65%/yr vs 22.07%/yr for MEDP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -18.33%.
HDSN
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -19.71%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -23.72%
- 3 года*
- -15.23%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 4.77%
MEDP
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -18.33%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 46.67%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 22.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDSN и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -19.71% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.33% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between HDSN and MEDP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HDSN:
$234.17M
MEDP:
$13.28B
HDSN:
$0.32
MEDP:
$15.63
HDSN:
16.99
MEDP:
29.34
HDSN:
0.86
MEDP:
0.88
HDSN:
0.96
MEDP:
5.04
HDSN:
0.99
MEDP:
22.20
HDSN:
$251.42M
MEDP:
$2.68B
HDSN:
$61.88M
MEDP:
$778.59M
HDSN:
$22.33M
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. MEDP — Ранг доходности на риск
HDSN
MEDP
Сравнение HDSN c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSN | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.28 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.68 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.67 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и MEDP
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -42.87% | -55.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.64% | -36.61% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -39.38% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.65% | -42.87% | -24.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.95% | -26.09% | -52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -12.90% | -70.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.07% | 16.00% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и MEDP
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 6.56% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 38.18% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.34% | 69.29% | -21.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.60% | 51.61% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.61% | 49.82% | +28.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и MEDP
Ни HDSN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDSN и MEDP
HDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.85M при выручке в 60.15M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
HDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 60.15M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
HDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.00K при выручке в 60.15M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
HDSN and MEDP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDSN has higher volatility (24.11%) compared to MEDP (6.56%). In terms of maximum drawdown, HDSN dropped -98.81% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDSN и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор