PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDSN с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDSN с SMH

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или SMH.

Корреляция

Корреляция между HDSN и SMH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HDSN и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDSN:

-0.32

SMH:

0.16

Коэф-т Сортино

HDSN:

-0.18

SMH:

0.55

Коэф-т Омега

HDSN:

0.98

SMH:

1.07

Коэф-т Кальмара

HDSN:

-0.20

SMH:

0.22

Коэф-т Мартина

HDSN:

-0.52

SMH:

0.51

Индекс Язвы

HDSN:

30.92%

SMH:

15.24%

Дневная вол-ть

HDSN:

47.83%

SMH:

43.32%

Макс. просадка

HDSN:

-98.81%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

HDSN:

-70.45%

SMH:

-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, HDSN показывает доходность 38.35%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.50% против 25.08% соответственно.

HDSN

С начала года

38.35%

1 месяц

33.80%

6 месяцев

34.73%

1 год

-15.26%

5 лет

56.49%

10 лет

6.50%

SMH

С начала года

-1.97%

1 месяц

17.93%

6 месяцев

-5.94%

1 год

6.79%

5 лет

30.48%

10 лет

25.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDSN и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDSN c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDSN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSN и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSN и SMH

HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HDSN и SMH

Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDSN и SMH

Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...