Сравнение HDSN с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или SMH.
Основные характеристики
| HDSN | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.36% | 41.43% |
| Дох-ть за 1 год | -41.49% | 67.75% |
| Дох-ть за 3 года | 34.36% | 25.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 72.49% | 35.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.32% | 30.02% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | -1.38 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 7.65 |
| Индекс Язвы | 31.51% | 8.60% |
| Дневная вол-ть | 40.33% | 34.45% |
| Макс. просадка | -98.81% | -95.73% |
| Текущая просадка | -68.69% | -12.07% |
Корреляция
Корреляция между HDSN и SMH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и SMH
С начала года, HDSN показывает доходность -39.36%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 7.32% против 30.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDSN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и SMH
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и SMH
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и SMH
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.