Сравнение HDSN с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSN и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSN и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -15.47% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 6.04% против 31.58% соответственно.
HDSN
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -40.43%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- -12.79%
- 5 лет*
- 28.38%
- 10 лет*
- 6.04%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. SMH — Ранг доходности на риск
HDSN
SMH
Сравнение HDSN c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSN | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 2.32 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.92 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.39 | -5.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 19.22 | -19.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.32 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.28 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HDSN и SMH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и SMH
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и SMH
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -84.96% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.21% | -15.95% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -45.30% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -45.30% | -51.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -8.02% | -69.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | -41.35% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 4.47% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и SMH
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSN | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 11.74% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 24.02% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 36.88% | +12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.79% | 34.68% | +24.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 32.29% | +46.10% |