Сравнение HDSN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или VOO.
Основные характеристики
| HDSN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -56.78% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -50.93% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 14.38% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.63% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.15% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | -1.59 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | -1.52 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 33.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 46.10% | 12.33% |
| Макс. просадка | -98.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -77.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDSN и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и VOO
С начала года, HDSN показывает доходность -56.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.15% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDSN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и VOO
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и VOO
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и VOO
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 27.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.