Сравнение HDSN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или SPY.
Основные характеристики
| HDSN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -56.26% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | -50.17% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 11.85% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.95% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.34% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | -1.09 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -1.54 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.48 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 33.91% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 46.12% | 12.29% |
| Макс. просадка | -98.81% | -55.19% |
| Текущая просадка | -77.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HDSN и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и SPY
С начала года, HDSN показывает доходность -56.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.34% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDSN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и SPY
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и SPY
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и SPY
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 27.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.