PortfoliosLab logo
Сравнение HDSN с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HDSN и MA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HDSN и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDSN:

-0.43

MA:

1.58

Коэф-т Сортино

HDSN:

-0.53

MA:

2.07

Коэф-т Омега

HDSN:

0.93

MA:

1.30

Коэф-т Кальмара

HDSN:

-0.32

MA:

1.93

Коэф-т Мартина

HDSN:

-0.91

MA:

8.31

Индекс Язвы

HDSN:

28.40%

MA:

3.89%

Дневная вол-ть

HDSN:

47.95%

MA:

21.25%

Макс. просадка

HDSN:

-98.81%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HDSN:

-72.63%

MA:

-0.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDSN:

$310.89M

MA:

$527.78B

EPS

HDSN:

$0.39

MA:

$14.46

Коэффициент P/E

HDSN:

18.33

MA:

40.50

Коэффициент PEG

HDSN:

0.29

MA:

2.32

Коэффициент P/S

HDSN:

1.37

MA:

18.16

Коэффициент P/B

HDSN:

1.26

MA:

78.65

Общая выручка (12 мес.)

HDSN:

$227.21M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HDSN:

$56.36M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

HDSN:

$20.68M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, HDSN показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 5.95% против 20.91% соответственно.


HDSN

С начала года

28.14%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

20.37%

1 год

-19.75%

3 года

-10.58%

5 лет

51.73%

10 лет

5.95%

MA

С начала года

11.55%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

10.22%

1 год

31.76%

3 года

18.55%

5 лет

14.89%

10 лет

20.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hudson Technologies, Inc.

Mastercard Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDSN и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDSN c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HDSN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSN и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSN и MA

HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDSN
Hudson Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc
0.48%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HDSN и MA

Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и MA.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDSN и MA

Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDSN и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
55.34M
7.25B
(HDSN) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDSN и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudson Technologies, Inc. и Mastercard Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
21.8%
76.7%
(HDSN) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
HDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.07M при выручке в 55.34M, что соответствует валовой рентабельности в 21.8%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

HDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.08M при выручке в 55.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

HDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.76M при выручке в 55.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.