Сравнение HDSN с STLD
HDSN (Hudson Technologies, Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HDSN in Specialty Chemicals, STLD in Steel. Over the past 10 years, HDSN returned 4.30%/yr vs 29.56%/yr for STLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и STLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 62.87%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 4.30% против 29.56% соответственно.
HDSN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- -16.98%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 4.30%
STLD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 62.87%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 103.78%
- 3 года*
- 43.28%
- 5 лет*
- 35.59%
- 10 лет*
- 29.56%
Сравнение доходности по годам HDSN и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -23.07% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 62.87% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Correlation
The correlation between HDSN and STLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 1996 г. | 0.11 |
Over the past year, HDSN and STLD have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HDSN:
$224.38M
STLD:
$39.84B
HDSN:
$0.32
STLD:
$9.33
HDSN:
16.28
STLD:
29.48
HDSN:
0.92
STLD:
2.13
HDSN:
0.94
STLD:
4.35
HDSN:
$251.42M
STLD:
$19.01B
HDSN:
$61.88M
STLD:
$2.66B
HDSN:
$22.33M
STLD:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. STLD — Ранг доходности на риск
HDSN
STLD
Сравнение HDSN c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSN | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.13 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 17.17 | -18.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSN | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 3.14 | -3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.94 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.75 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.35 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и STLD
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и STLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSN | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -87.05% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.64% | -20.33% | -33.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -28.66% | -38.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.65% | -32.20% | -35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -68.46% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | 0.00% | -79.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -33.30% | -50.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 6.13% | +22.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и STLD
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSN | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 9.94% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 24.87% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 33.25% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.58% | 38.04% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.62% | 39.32% | +39.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и STLD
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 0.74% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDSN и STLD
HDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.85M при выручке в 60.15M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.
HDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.46M при выручке в 60.15M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.00K при выручке в 60.15M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HDSN and STLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDSN has higher volatility (23.70%) compared to STLD (9.94%). In terms of maximum drawdown, HDSN dropped -98.81% vs STLD's -87.05%.
STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDSN и STLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор