Сравнение HDPSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 13.66% против 10.49% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и VSMAX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
HDPSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
HDPSX
VSMAX
Сравнение HDPSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 5.95 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и VSMAX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и VSMAX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -59.68% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -14.30% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -28.14% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.82% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -6.11% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -9.75% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.32% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и VSMAX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.82% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 12.61% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 21.80% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.74% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 21.54% | +5.90% |