Сравнение HDPSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 1.99% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.16% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 13.29%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и VSCIX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
HDPSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
HDPSX
VSCIX
Сравнение HDPSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 4.21 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и VSCIX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.49% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и VSCIX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -59.66% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -14.30% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -28.13% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.81% | -17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -8.97% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -10.18% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и VSCIX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.90% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.62% | 12.22% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.11% | 21.62% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 20.70% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 21.53% | +5.89% |