PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с TLVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		3.41%4.80%11.64%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.55% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

TLVAX

1 день
1.63%
1 месяц
-5.95%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.80%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.42%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с VTITLVAX с BIBLTLVAX с ETIMXTLVAX с TLLIXTLVAX с TPHDTLVAX с ETIDX

Сравнение комиссий HDPMX и TLVAX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund
HDPMX
Hodges Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXTLVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.94

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.89

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

3.41

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TLVAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.57

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между HDPMX и TLVAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и TLVAX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности TLVAX в 8.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.86%9.16%10.05%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и TLVAX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и TLVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-55.23%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-11.09%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-20.69%

-15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-37.34%

-29.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.95%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.30%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.89%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и TLVAX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

4.18%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

8.71%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

15.91%

+15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

15.43%

+14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

17.01%

+13.33%