PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-5.28%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 12.10% против 6.69% соответственно.

HDPMX

1 день
-2.63%
1 месяц
-11.81%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-3.62%
1 год
26.09%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.10%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDPSXHDPMX с HDSVX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с VIMSX

Сравнение комиссий HDPMX и LLSCX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.

HDPMX
Hodges Fund
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.15

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.32

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.10

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

0.30

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Корреляция

Корреляция между HDPMX и LLSCX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и LLSCX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		10.02%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и LLSCX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-63.97%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-10.47%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-28.37%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-42.23%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-7.92%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.90%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.68%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и LLSCX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

3.90%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

9.23%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.62%

15.42%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

17.00%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

24.58%

+5.73%