PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDPMX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDPMX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDPMX
Hodges Fund		-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%23.02%-34.39%13.87%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.81% соответственно.

HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hodges Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с HDPMX:
HDPMX с HDPBXHDPMX с SPYGHDPMX с VTIHDPMX с SPYHDPMX с NEAGXHDPMX с HDSVXHDPMX с HDPSX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий HDPMX и FSMDX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

HDPMX
Hodges Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

HDPMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDPMXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.73

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDPMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDPMXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между HDPMX и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и FSMDX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund		9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и FSMDX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDPMXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-40.35%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-13.42%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-26.07%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

-40.35%

-26.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.74%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-5.00%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.89%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и FSMDX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDPMXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.58%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

10.50%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

19.10%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

18.27%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

19.30%

+11.04%