Сравнение HDPMX с ATGAX
HDPMX (Hodges Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDPMX charges 1.17%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDPMX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 15.10%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 53.63%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 14.93%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDPMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 3.73% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between HDPMX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDPMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
HDPMX
ATGAX
Сравнение HDPMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 58.33 | -57.94 |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и ATGAX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDPMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | 0.00% | -69.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.74% | 0.00% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDPMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.48% | 9.26% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.59% | 9.26% | +20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 9.26% | +21.13% |
Сравнение комиссий HDPMX и ATGAX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и ATGAX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDPMX Hodges Fund | 7.37% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
HDPMX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDPMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор