Сравнение HDPBX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -9.38% | 23.53% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и VFFSX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
HDPBX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
HDPBX
VFFSX
Сравнение HDPBX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.49 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.31 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и VFFSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и VFFSX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и VFFSX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -33.82% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -12.12% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -24.51% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -6.24% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.57% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.52% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и VFFSX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.35% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.53% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 18.32% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 16.91% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.52% | +0.72% |