PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

HDMV и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.87%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий HDMV и ROBT

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

HDMV vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.52

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.93

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.69

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

2.20

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.52

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.18

Корреляция

Корреляция между HDMV и ROBT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и ROBT

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и ROBT

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-44.47%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-21.66%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-43.26%

+19.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-20.02%

+14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-16.09%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.82%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.69%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

18.27%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

27.73%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

24.99%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

25.50%

-12.27%