PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с PJIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с PJIO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and PJIO (PGIM Jennison International Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDMV returned 14.23% vs -0.53% for PJIO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.90%/yr for PJIO.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и PJIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у PJIO с доходностью 0.13%.

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

PJIO

1 день
-3.43%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
0.13%
1 год
-0.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и PJIO

2026 (YTD)202520242023
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%2.09%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.13%17.75%4.59%-0.27%

Correlation

The correlation between HDMV and PJIO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г.

0.54

The correlation between HDMV and PJIO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и PJIO

Секторы
HDMV
PJIO

Финансовые услуги

24.5%
1.7%

Промышленность

15.4%
26.3%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Недвижимость

13.7%

-

Потребительский защитный сектор

13.1%
2.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
6.0%

Здравоохранение

3.2%
12.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
11.4%

Энергетика

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Технологии

0.9%
39.8%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
PJIO
1.7%

Промышленность

HDMV
15.4%
PJIO
26.3%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
PJIO

-

Недвижимость

HDMV
13.7%
PJIO

-

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
PJIO
2.6%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
PJIO
6.0%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
PJIO
12.2%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
PJIO
11.4%

Энергетика

HDMV
1.7%
PJIO

-

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
PJIO

-

Технологии

HDMV
0.9%
PJIO
39.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

PGIM Jennison International Opportunities ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с PJIO:
PJIO с VTPJIO с PTRBPJIO с PJFVPJIO с PULSPJIO с VIDIPJIO с DWXPJIO с EIS

Доходность на риск

HDMV vs. PJIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PJIO
Ранг доходности на риск PJIO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJIO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJIO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJIO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJIO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJIO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c PJIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVPJIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.02

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.15

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.03

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

-0.08

+4.65

HDMV vs. PJIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа PJIO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и PJIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и PJIO

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки PJIO в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и PJIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVPJIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-19.26%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-19.26%

+10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-13.43%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-4.31%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

6.29%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и PJIO

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.91%, в то время как у PGIM Jennison International Opportunities ETF (PJIO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVPJIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

11.75%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

23.79%

-13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

25.79%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

22.33%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

22.33%

-9.12%

Сравнение комиссий HDMV и PJIO

HDMV берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PJIO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и PJIO

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности PJIO в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
PJIO
PGIM Jennison International Opportunities ETF		0.19%0.19%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and PJIO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJIO has higher volatility (11.75%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs PJIO's -19.26%.

On 1-year performance, HDMV leads with 14.23% vs -0.53% for PJIO. On fees, HDMV is cheaper at 0.80% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDMV has performed better with a 14.23% return vs -0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDMV is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.90% for PJIO.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.19% for PJIO.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.90% for PJIO.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и PJIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор