PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с NVOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с NVOH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and NVOH (Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, HDMV returned 14.23% vs -17.09% for NVOH. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for NVOH.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и NVOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у NVOH с доходностью 6.37%.

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

NVOH

1 день
1.97%
1 месяц
19.17%
6 месяцев
-5.92%
С начала года
6.37%
1 год
-17.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и NVOH

2026 (YTD)2025
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%28.41%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.37%-43.79%

Correlation

The correlation between HDMV and NVOH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с NVOH:
NVOH с BPHNVOH с JHIDNVOH с DWXNVOH с FDTNVOH с EISNVOH с IDOGNVOH с ARMH

Доходность на риск

HDMV vs. NVOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NVOH
Ранг доходности на риск NVOH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVOH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVOH: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVOH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVOH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVOH: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c NVOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVNVOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
-0.35

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.16

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.98

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.37

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

-0.58

+5.14

HDMV vs. NVOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NVOH равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и NVOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и NVOH

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки NVOH в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и NVOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVNVOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-61.60%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-46.22%

+37.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-44.02%

+42.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-39.03%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

29.77%

-26.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и NVOH

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.91%, в то время как у Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF (NVOH) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVNVOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

8.90%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

35.88%

-26.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

49.26%

-37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

48.07%

-35.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

48.07%

-34.86%

Сравнение комиссий HDMV и NVOH

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NVOH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и NVOH

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности NVOH в 6.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
NVOH
Novo Nordisk A/S (B Shares) ADRhedged ETF		6.08%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and NVOH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVOH has higher volatility (8.90%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs NVOH's -61.60%.

On 1-year performance, HDMV leads with 14.23% vs -17.09% for NVOH. On fees, NVOH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDMV has performed better with a 14.23% return vs -17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVOH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

NVOH has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.08% for HDMV.

They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.19% for NVOH.

HDMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и NVOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор