Сравнение HDMV с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
HDMV и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 5.76% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и KEMX
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
HDMV vs. KEMX — Ранг доходности на риск
HDMV
KEMX
Сравнение HDMV c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.41 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.05 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.39 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 13.94 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.41 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и KEMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и KEMX
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и KEMX
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -38.80% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -15.36% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -30.85% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -10.66% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.02% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.73% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и KEMX
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.42% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 16.99% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 21.41% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.56% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 20.61% | -7.38% |