PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDMV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDMV с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HDMV returned 13.89%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HDMV charges 0.80%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности HDMV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDMV и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%9.62%0.67%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between HDMV and JHID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.82

The correlation between HDMV and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDMV и JHID

Секторы
HDMV
JHID

Финансовые услуги

24.5%
28.6%

Промышленность

15.4%
15.7%

Коммунальные услуги

14.4%
5.8%

Недвижимость

13.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

13.1%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.8%

Здравоохранение

3.2%
6.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.8%

Энергетика

1.7%
6.0%

Сырьевые материалы

1.0%
6.6%

Технологии

0.9%
9.6%

Финансовые услуги

HDMV
24.5%
JHID
28.6%

Промышленность

HDMV
15.4%
JHID
15.7%

Коммунальные услуги

HDMV
14.4%
JHID
5.8%

Недвижимость

HDMV
13.7%
JHID
5.8%

Потребительский защитный сектор

HDMV
13.1%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

HDMV
9.5%
JHID
2.8%

Здравоохранение

HDMV
3.2%
JHID
6.4%

Потребительский циклический сектор

HDMV
2.7%
JHID
4.8%

Энергетика

HDMV
1.7%
JHID
6.0%

Сырьевые материалы

HDMV
1.0%
JHID
6.6%

Технологии

HDMV
0.9%
JHID
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с CILJHID с VIGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

HDMV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDMVJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.45

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.42

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.78

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

14.44

-9.87

HDMV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDMV и JHID

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDMVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-12.42%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.42%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-12.42%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.44%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-2.43%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.20%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и JHID

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 2.91%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDMVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.19%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.09%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

13.03%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

13.90%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

13.90%

-0.69%

Сравнение комиссий HDMV и JHID

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и JHID

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDMV and JHID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.19%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, HDMV dropped -32.01% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 13.89% for HDMV. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 13.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.42% for JHID.

They also come from different issuers: First Trust and John Hancock. Their fees differ too: 0.80% for HDMV and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDMV и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор