PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDMV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDMV с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

HDMV и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HDMV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDMV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%14.99%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий HDMV и BKIE

HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

HDMV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDMV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDMVBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.13

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.36

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

9.18

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDMV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDMV на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDMV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDMVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между HDMV и BKIE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDMV и BKIE

Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDMV и BKIE

Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDMVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.01%

-28.19%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-11.41%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-28.19%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.58%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-5.04%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HDMV и BKIE

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDMVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.26%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.15%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

17.14%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

15.99%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

16.31%

-3.08%