Сравнение HDMV с AVNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).
HDMV и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HDMV и AVNV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDMV и AVNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 3.50% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 6.29% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HDMV показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у AVNV с доходностью 6.29%.
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
AVNV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDMV и AVNV
HDMV берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVNV в 0.34%.
Доходность на риск
HDMV vs. AVNV — Ранг доходности на риск
HDMV
AVNV
Сравнение HDMV c AVNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDMV | AVNV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.33 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.00 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.39 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 13.15 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDMV | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.33 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.50 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между HDMV и AVNV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDMV и AVNV
Дивидендная доходность HDMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности AVNV в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 3.08% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDMV и AVNV
Максимальная просадка HDMV за все время составила -32.01%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDMV и AVNV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDMV | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.01% | -13.89% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -11.66% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.30% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.49% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.00% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDMV и AVNV
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) составляет 5.40%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что HDMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDMV | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.96% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.33% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 16.92% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 14.60% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 14.60% | -1.37% |