PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 10.71%/yr vs 67.80%/yr for USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.

HDLB

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.06%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.20%
1 год
16.17%
3 года*
26.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		7.10%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%22.20%

Correlation

The correlation between HDLB and USD is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.19

The correlation between HDLB and USD shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

HDLB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
4.12

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.62

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

7.94

-6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

22.96

-20.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

4.12

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.89

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.49

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HDLB и USD

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-88.63%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-31.80%

+15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-64.46%

+42.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-77.85%

+34.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-6.07%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-32.35%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

10.98%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и USD

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 6.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

21.29%

-14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

46.74%

-28.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

61.28%

-34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

76.56%

-46.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

69.24%

-25.66%

Сравнение комиссий HDLB и USD

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и USD

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.42%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and USD have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to HDLB (6.50%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 67.80% vs 10.71% for HDLB. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 67.80% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.23% for USD.

HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор