PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с MTUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 10.71%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.

HDLB

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.06%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.20%
1 год
16.17%
3 года*
26.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и MTUL

2026 (YTD)20252024202320222021
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		7.10%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%

Correlation

The correlation between HDLB and MTUL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.29

The correlation between HDLB and MTUL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHA

Доходность на риск

HDLB vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.79

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.38

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

3.29

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

13.17

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MTUL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBMTULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.79

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок HDLB и MTUL

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MTUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-56.83%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-23.86%

+7.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-39.15%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-56.83%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-0.01%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.46%

-22.66%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

5.95%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и MTUL

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 6.50%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

20.00%

-13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

37.62%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

43.98%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

42.80%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

43.63%

-0.05%

Сравнение комиссий HDLB и MTUL

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MTUL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и MTUL

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.42%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and MTUL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to HDLB (6.50%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 10.71% for HDLB. On fees, MTUL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.00% for MTUL.

HDLB is categorized as Leveraged Equities, while MTUL is Momentum. HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.95% for MTUL.

MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор