Сравнение HDLB с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
HDLB и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 15.23% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 42.92% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у MTUL с доходностью -5.77%.
HDLB
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и MTUL
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MTUL в 0.95%.
Доходность на риск
HDLB vs. MTUL — Ранг доходности на риск
HDLB
MTUL
Сравнение HDLB c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.98 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 3.95 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и MTUL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и MTUL
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.03% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и MTUL
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MTUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -56.83% | -21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -26.88% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -56.83% | +13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -12.23% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -23.34% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.74% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 19.43% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 34.76% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.76% | 46.87% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 42.02% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.94% | 43.00% | +0.94% |