Сравнение HDLB с MLPR
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%) while MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLB returned 11.24%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 4.73% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Correlation
The correlation between HDLB and MLPR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between HDLB and MLPR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
HDLB
MLPR
Сравнение HDLB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.33 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 7.53 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.93 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и MLPR
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -48.98% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -13.97% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -24.45% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -28.66% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -7.07% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -8.94% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.32% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 6.21%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 8.12% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 14.85% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 20.64% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 29.52% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.58% | 33.75% | +9.83% |
Сравнение комиссий HDLB и MLPR
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и MLPR
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности MLPR в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and MLPR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to HDLB (6.21%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 11.24% for HDLB. On fees, MLPR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 9.00% for MLPR.
HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор