Сравнение HDLB с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
HDLB и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 17.61% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 4.73% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
HDLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и MLPR
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
HDLB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
HDLB
MLPR
Сравнение HDLB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.57 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.62 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.44 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.09 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и MLPR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и MLPR
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности MLPR в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.80% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и MLPR
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -48.98% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -24.45% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -28.66% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -4.17% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -9.09% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 10.53% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и MLPR
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HDLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 4.93% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 14.06% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 28.04% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 29.60% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 34.01% | +9.94% |