Сравнение HDLB с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
HDLB и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и CEFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLB и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 17.61% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 4.73% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -5.27%.
HDLB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLB и CEFD
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CEFD в 0.95%.
Доходность на риск
HDLB vs. CEFD — Ранг доходности на риск
HDLB
CEFD
Сравнение HDLB c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLB | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.51 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 2.32 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.13 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HDLB и CEFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и CEFD
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что меньше доходности CEFD в 16.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.80% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLB и CEFD
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и CEFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -36.95% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.94% | -16.13% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -36.95% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -8.80% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -12.02% | -15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 3.56% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и CEFD
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеют волатильность 8.24% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLB | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.66% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 10.82% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.79% | 20.62% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 17.83% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 17.40% | +26.55% |