Сравнение HDIVX с CAIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и CAIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и CAIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 1.31% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 17.78% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CAIBX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции HDIVX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.06% против 7.54% соответственно.
HDIVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.06%
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и CAIBX
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.
Доходность на риск
HDIVX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск
HDIVX
CAIBX
Сравнение HDIVX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | CAIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.20 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.01 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 9.18 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.91 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и CAIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и CAIBX
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности CAIBX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.14% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и CAIBX
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и CAIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -43.68% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.37% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -17.65% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -25.28% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.85% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.82% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.83% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и CAIBX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | CAIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.72% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 6.12% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 10.19% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 9.95% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 10.87% | +2.52% |